N日指數(shù)平滑移動(dòng)平均怎么理？

這句話主要用來解釋KDJ指數(shù)中D值的算法，換算成公式:todays D值為2/3 ×昨天 標(biāo)準(zhǔn)差值。

1/3 ×今日 s K值。其中三分之一是平滑因子，可以人為選擇，但已經(jīng)建立并固定在1/3。說明指數(shù)平滑移動(dòng)平均法是由簡(jiǎn)單移動(dòng)平均法演變而來的。從簡(jiǎn)單移動(dòng)平均的計(jì)算公式可以看出，計(jì)算平均值的各個(gè)時(shí)期都被視為同等重要。但也有人認(rèn)為距離越遠(yuǎn)的值越不重要，于是產(chǎn)生了各種改進(jìn)的加權(quán)移動(dòng)平均計(jì)算方法。指數(shù)平滑移動(dòng)平均線(

平滑計(jì)算概念？

首先，移動(dòng)平均法和指數(shù)平滑法。

(一)移動(dòng)平均法

1.移動(dòng)平均法是采集一組觀測(cè)值，計(jì)算這組觀測(cè)值的平均值，用這個(gè)平均值作為下一期的預(yù)測(cè)值。

2、移動(dòng)平均法有兩種極端情況:

①包含在移動(dòng)平均計(jì)算中的過去觀測(cè)值的實(shí)際數(shù)N1，然后將最新的觀測(cè)值作為下期的預(yù)測(cè)值；

② Nn，此時(shí)將所有n個(gè)觀測(cè)值的算術(shù)平均值作為預(yù)測(cè)值；

當(dāng)數(shù)據(jù)的隨機(jī)因子較大時(shí)，宜選擇較大的n，有利于在更大程度上平滑隨機(jī)性帶來的嚴(yán)重偏差；另一方面，當(dāng)數(shù)據(jù)的隨機(jī)因子較小時(shí)，最好選擇較小的n，有利于跟蹤數(shù)據(jù)的變化，預(yù)測(cè)值滯后的周期數(shù)較少。

3.從移動(dòng)平均法的計(jì)算公式可以看出，每一個(gè)新的預(yù)測(cè)值都是對(duì)前一個(gè)移動(dòng)平均預(yù)測(cè)值的修正，n越大，平滑效果越好。

4.移動(dòng)平均法的優(yōu)點(diǎn):①計(jì)算量少；②移動(dòng)平均線能很好地反映時(shí)間序列的趨勢(shì)和變化。

5.移動(dòng)平均法的兩個(gè)主要限制:

①計(jì)算移動(dòng)平均，必須有n個(gè)過去的觀測(cè)值，當(dāng)需要預(yù)測(cè)大量的值時(shí)，必須存儲(chǔ)大量的數(shù)據(jù)；

②N個(gè)過去的觀測(cè)值各自的權(quán)重相等，而(t-N-1)期間之前的觀測(cè)值的權(quán)重等于0。事實(shí)上，最新的觀察往往包含更多的信息，應(yīng)該有更大的權(quán)重。

一階指數(shù)平滑法

1、第一種指數(shù)平滑法是用前期的預(yù)測(cè)值代替預(yù)測(cè)通式，即

這是權(quán)重為α的加權(quán)預(yù)測(cè)。它不需要存儲(chǔ)所有的歷史數(shù)據(jù)或一組數(shù)據(jù)。

因此，可以大大減少數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的問題，有時(shí)甚至只需要最新的觀測(cè)值、最新的預(yù)測(cè)值和α值就可以做出預(yù)測(cè)。它提供的預(yù)測(cè)值是前期的預(yù)測(cè)值加上前期產(chǎn)生的誤差的修正值。

2.有幾種方法可以確定第一種指數(shù)平滑法的初始值:

①取第一階段的實(shí)際值作為初始值；

(2)取前幾期的平均值作為初始值；

3.第一種指數(shù)平滑法簡(jiǎn)單，但也有問題。其中一個(gè)問題是試圖找到最佳的α值使均方誤差最小，這需要通過反復(fù)實(shí)驗(yàn)來確定。

二、線性二次移動(dòng)平均法和線性二次指數(shù)平滑法。

(一)線性二次移動(dòng)平均法

基本原理:為了避免使用移動(dòng)平均法預(yù)測(cè)趨勢(shì)數(shù)據(jù)時(shí)的系統(tǒng)誤差，發(fā)展了線性二次移動(dòng)平均法。這種方法的基礎(chǔ)是計(jì)算第二次移動(dòng)平均，即在第一次移動(dòng)平均的實(shí)際值的基礎(chǔ)上，進(jìn)行第二次移動(dòng)平均。

(2)線性二次指數(shù)平滑法

第一種移動(dòng)平均法的兩個(gè)限制因素只存在于線性二次移動(dòng)平均法中，線性二次指數(shù)平滑法只需要利用三個(gè)數(shù)據(jù)和一個(gè)α值就可以計(jì)算出來。

1.布朗單參數(shù)線性指數(shù)平滑法的基本原理類似于線性二次移動(dòng)平均法。

2.霍爾特 s的雙參數(shù)線性指數(shù)平滑法，其基本原理與Browns線性指數(shù)平滑法，只不過不需要二次指數(shù)平滑，而是平滑趨勢(shì)線。

三、布朗二次多項(xiàng)式(三次)指數(shù)平滑法

基本原理:當(dāng)數(shù)據(jù)的基本模型具有二次、三次或更高次冪時(shí)，需要采用更高次平滑的形式。從線性平滑過渡到二次多項(xiàng)式平滑的基本途徑是再次平滑(即三次平滑)，估計(jì)二次多項(xiàng)式的參數(shù)。類似地，也可以實(shí)現(xiàn)從二次多項(xiàng)式到三次或更高次多項(xiàng)式的平滑過渡。四、冬季線性和季節(jié)性指數(shù)平滑法

如果數(shù)據(jù)的變化包含季節(jié)性因素，應(yīng)使用冬季線性和季節(jié)性指數(shù)平滑方法，這些方法考慮了季節(jié)性因素。

使用這種方法時(shí)，一個(gè)重要的問題是如何確定α、β和γ的值，使均方誤差最小。通常，確定α、β和γ的最佳方法是試錯(cuò)法。